Содержание
- Общие положения
- Базовые понятия и построения
- Применение в торговой практике
- Некоторые практические замечания
- Вместо заключения
Торговая тактика Адверза (Tactica Adversa) представляет собой набор графических моделей и технических приемов с весьма оригинальной трактовкой. Несмотря на некоторую экзотику, методика постоянно развивается и достаточно активно используется для долгосрочного прогноза на любых активах.
Общие положения
Методика пришла на финансовые рынки из Агни Йоги - в переводе с санскрита «адверз» означает «от обратного». Фактически ее можно применять в любой области для прогноза глобального тренда развития на достаточно большом массиве данных, в том числе и на биржевых ценах. Не будем вникать в эзотерические особенности: с точки зрения финансового рынка тактика Адверза представляет собой очередную попытку «втиснуть» прогноз цены в некоторые временные рамки. Основная идея заключается в построении некоторого диапазона и оценки временной вероятности движения, как в зоне построенного канала, так и после пробоя его границ.
Сразу отметим: оригинальное описание стратегии (общая инструкция по тактике Адверза доступна в сети) - очень запутанное и без малейшей конкретики. Из общей методики для финансового рынка используются только несколько принципов, большинство торговых приемов неэффективно для валютных активов, но попробуем выделить для себя кое-что полезное.
Базовые понятия и построения
В тактике Адверза подразумевается, что каждый тренд делится на промежуточные тренды на более мелких периодах, и каждый нечетный подтренд (начиная с первого) имеет направление основного тренда, а каждый четный - противоположное. Впервые методика была показана миру именно на модели Расширения, которая и теперь считается базовой для промежуточных трендов.
Сакральной (скрытой) точкой (СТ) в данной методике считается точка начала глобального тренда. Четких критериев для определения такой точки стратегия не предлагает, причиной (в нашем стандартном понимании) для зарождения тренда эта точка не является, так как вообще находится вне ценового графика. Сакральная точка строится с учетом некоторого количества баров, отложенных от ключевых точек, расчет зависит от поведения цены в построенном канале. Сфера действия СТ в любой модели ограничена окружностью с радиусом СТ-6, с центром в точке 6. Именно поиск той самой точки 6 и является целью методики Адверза.
Рассмотрим самые простые построения на примере базовой модели Расширения, которая формируется расходящимися трендовыми линиями. Для построения канала Адверза необходимо как минимум четыре ключевых точки, две из которых сформируют верхнюю границу по локальным max, и две точки, соединяющие локальные min - для нижней границы канала.
Прежде всего, должны формироваться три экстремума - 2 последовательно растущих min и 1 max между ними (на схеме - шаг 1).
Шаг 2 - намечаем трендовую линию через min-мы и ждем формирования нового max-ма. Важный момент - на этом этапе построенная трендовая линия не должна быть пробита, иначе модель придется слегка «растянуть». После того как сформировался новый максимум, строим отрезок 2-4.
После шага 2 основная модель Адверза считается готовой, теперь нужно ждать, когда цена вернется (точка 5) и отобьется от нижней трендовой линии, после чего будем строить так называемую временную разметку согласно правилам тактики:
- Если на отрезке 1-4 находится только два max-ма (точки 2 и 4), то от точки 4 будем откладывать время, равное двойному количеству баров, между точкой СТ и точкой 4.
- Если таких max-мов сформировалось более двух, то маркер ставим на расстоянии СТ-4 без удвоения.
Кроме этого, в тактике Адверза сформулированы еще три постулата, которые в принципе, не противоречат привычной торговой логике:
- все построенные паттерны имеют равное значение;
- на любом таймфрейме приоритетной считается самая «свежая» модель;
- при выполнении построений на нескольких таймфреймах для краткосрочной торговли приоритет присваивается самому малому паттерну, при долгосрочной - самому крупному.
Модель считается отработанной, когда рынок подходит к конечной расчетной точке на границе канала.
Практический пример построений по тактике на восходящем тренде:
Применение в торговой практике
На практике все гораздо сложнее. Под тактикой Адверза нет никакого рыночного фундамента и даже четкой математической базы, чистая классическая модель практически не встречается, цели, выставленные «по времени», чаще всего, не отрабатываются - тренд может измениться раньше или рынок может уйти в длительный флет. Что делать в случае, если рассчитанные «временные» цели не выполняются, методика не объясняет.
Чтобы вовремя отличить коррекцию от реального разворота, надо как можно точнее определить новую СТ, например, если она расположена до 4-ой точки прежней модели, то это - коррекция, если между точками 4-6, то возможны варианты, если после точки 6, то направление однозначно поменялось и торговать нужно уже по новому тренду. Тогда старую модель Адверза удаляем и строим новую.
При появлении начальных ключевых точек строим линии, соединяющие однотипные экстремумы 1-3, 2-4 и получаем рабочий канал. Ценовые уровни этих локальных экстремумов работают как уровни поддержки/сопротивления. Согласно тактике Адверза, нужно построить еще одну линию тренда, от локального минимума между 3-4 точками, и точкой отката от четвертого локального максимума. В результате на пересечении «новой» линии тренда с верхней границей канала должна образоваться целевая точка 5, которую рынок (по оценке авторов) достигает в 80% случаев. Предположительно, что при краткосрочном пересечении уровня сопротивления в точке 5, цена должна сделать разворот в противоположную сторону.
Сигналами на вход в рынок является пробой с закрытием свечи за пределами рабочего канала: нижней границы канала - Sell, верхней границы канала - Buy. После разворота (согласно теории) для нового тренда построения повторяются. Стопы/профиты выставляются по стандартным условиям манименеджмента.
Некоторые практические замечания
Как именно определять подходящие для построения экстремумы тактика не дает рекомендаций, поэтому каждый определяет удобным для себя способом: фракталы, свечные паттерны, уровни Фибо или просто принять в расчет среднестатистическую продолжительность формирования разворота.
Тактика Адверза в целом сложная и глобальная тема, ведь, кроме стандартных моделей, еще предлагаются вспомогательные схемы Пеленг, Ценовой канал, алгоритмы анализа коррекций (Z- и S-комбинации). Неоднозначность трактовки выполненных построений резко снижает вероятность прогноза, тем более, привязанного по времени.
Как говорится, все, что малопонятно, всегда хочется автоматизировать. Для построения моделей Адверза энтузиастами был разработан бесплатный продукт - система SkilFul. Система «рисует» все модели автоматически, трейдеру остается лишь выбрать актуальные сигналы на текущий момент. Проблемы у SkilFul такие же, как и у любого торгового советника, который пытается работать с графическими моделями на «чистой» цене без учета торговых объемов, но фанатики этой системы еще встречаются.
Вместо заключения
Все торговые примеры, которые приведены в общедоступном описании тактики Адверза, слишком явно подогнаны по истории. Даже на первый взгляд тактика имеет сильное сходство с волнами Элиота и особенно - волнами Вульфа, а значит искать описанные в ней «тренды» и «подтренды» на часовом (или менее) графике - просто неблагоразумно, тем более, что методика построения границ канала очень не точная. Если вы все-таки решитесь пробовать ее в торговле, то учтите, что стратегия может дать результат только при долгосрочной торговле на таймфреймах не ниже D1 с контролем пробоя ценой границ канала на недельных (W1) графиках.
Для работы по тактике Адверза нужна недюжинная фантазия - методика действительно сложна технически и, что самое важное - психологически. В целом, как философская теория, это возможно, интересно, но для реальной торговли можно найти массу более эффективных инструментов.
